90% 이상의 선물 트레이더들이 결국 돈을 잃는 이유

안녕하세요 사십백 트레이딩입니다 :)

 

많은 분들이 제 시스템에 대해 궁금해하시는 것이 어떻게 저런 수익률을 내면서 MDD는 저렇게 낮을 수 있는지인 것 같습니다.

자세한 전략에 대한 설명은 전략 노출의 위험이 있어 구체적으로 설명드리기는 어렵습니다만, 수학적 계산이 들어간 손실관리가 첨부되어서 가능한 것이라고 말씀드리고 싶습니다.

사실 진입 시그널, 청산 시그널보다 중요한 것은 손실관리를 어떻게 하는지라고 생각합니다.

다시 말해, '손실 관리' 가 제일 중요합니다.

 

좀 극단적으로 예시를 들어보겠습니다.

 

1000만원으로 매매를 한다고 가정해봅시다.

2% 의 손실을 냈을 때, 투자금을 원상복귀하려면 몇 %의 수익을 내야 할까요?

정답은 대략 2.04% 정도입니다.

 

반면, 50%의 손실을 냈을 때, 투자금을 원상복귀하려면 몇 %의 수익을 내야 할까요?

네. 100%의 수익을 내야 원상 복귀 됩니다.

 

즉, 손실율이 커질수록 수익을 쌓아나가기 어려운 구조라는 것이죠.

 

최대자본감소폭(MDD)를 관리하는 이유는 여기에 있습니다.

대부분의 사람들은 수익을 내는 것에만 초점을 맞춰 자신이 하는 매매의 리스크를 고려하지 않고 매매를 합니다.

물론 수익을 극대화해야겠지만, 손실을 최소화하는 선에서 극대화해야 합니다.

 

시장에는 항상 예측할 수 없는 변수들이 존재하기 때문에 절대 자만해서는 안 되며, 보수적으로 매매하는 것이 장기적으로 우상향 자산을 그리는 비결이라고 생각합니다.

 

선물 매매를 하시는 90% 이상의 분들이 손실만 보는 이유는 여기에 있지 않나 싶습니다.

잃을 건 생각하지 않고 벌 것만 생각하기 때문이죠.

더 나아가, 자신이 시장을 예측할 수 있다는 자신감까지 더해져 파산하시는 분들을 수없이 봤습니다.

 

트레이딩은 예측의 영역보다는 대응의 영역에 더 가깝다고 생각합니다.

어느정도 예측을 해서 포지션 진입을 하지만, 진입하기 이전에 추후에 어떻게 대응할 것인지까지 설계가 되어 있어야 한다는 말입니다.

 

'강한 자가 살아남은 것이 아니라, 살아남은 자가 강한 것이다'

라는 마인드로 매매를 하시면 좋을 것 같습니다.

 

오늘도 제 글을 읽어주셔서 감사합니다.

다음 글로 찾아뵙겠습니다 :)

 

 

 

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