가상화폐 시스템 트레이딩 - 현물시스템4

안녕하세요 사십백입니다 :)

오늘은 제가 제 돈을 직접 굴리고 있는 시스템을 또 소개해드리고자 합니다.

 

 

 

[전략 설명]

중기 추세를 활용한 매매

분할매수 / 일괄매도 전략

 

[백테스팅]

 

거래별(매수, 매도 1세트)로 수수료 및 슬리피지 0.5% 를 적용

 

데이터는 실제로 거래할 거래소의 데이터를 사용 (빗썸)

 

X축 – 날짜

Y축 – 시작점 1, 자산이 몇 배가 되었는지를 나타냄 

(Ex. 100일 경우, 시작날짜 대비 100배가 되었다는 것을 의미)

 

 

Buy and Hold – 매수 후 보유 전략으로 해당 코인을 매수한 후에 매도하지 않는 전략, 

즉, 특정 기간동안 코인의 가격 변동률과 Buy and Hold 전략의 수익률은 같다. 

( Ex. 2017년 1000원이었던 코인이 2022년 10000원이 되었다면 

2017~2022년 Buy and Hold 전략 수익률은 900% 이며, 자산이 10배가 될 것이다 )

 

 

 

 

 

제가 운용하고 있는 시스템들이 대부분 그렇지만, 특정 코인에서만 수익을 내는 것이 아니라 다양한 코인들에서 유효한 전략이라는 것을 알 수 있습니다.

 

특정 코인에서만 유효한 전략이라고 한다면 아무래도 신뢰도가 떨어질 것입니다.

어떻게 보면 너무 특정 코인에 대해서만 과적합일 수도 있는 것이죠.

 

이러한 과적합 문제를 고려하여, 저는 다양한 코인들에서 유효하다고 판단되는 전략들만 사용하고 있습니다.

현재 BTC, ETH, XRP, ADA를 동시에 거래하여 최대한 MDD를 낮추면서 보다 더 안정적인 시스템으로 만들어 운용하고 있습니다.

 

 

독자분들도 앞으로 시스템 트레이딩을 하시게 되거나, 하고 있으시다면 과적합 문제를 고려해보시면 좋을 것 같습니다.

특정 코인에서만 백테스트 결과가 잘 나온다던지, 특정 분봉에서만 백테스트 결과가 잘 나온다면 그 전략을 사용할 것인지 다시 한 번 고민해보시는 것도 좋을 것 같습니다.

 

또한, 백테스트 기간이 어느정도인지도 중요할 것입니다.

저는 개인적으로 단타 전략을 그렇게 선호하는 편은 아닙니다.

그 이유는 단타 전략의 경우에는 장기적으로 몇 년동안 우상향하는 수익률을 보여주는 전략을 찾기 굉장히 어렵기 때문입니다.

 

1개월, 3개월, 6개월 혹은 최대 1년정도 수익을 잘 낸 단타 전략은 꽤 있을 것입니다.

다만, 해당 전략들도 백테스트 기간을 늘려 연단위로 백테스트를 해본다면 꾸준히 좋은 수익을 낸 전략은 찾기 매우 어렵습니다.

뿐만 아니라, 단타 전략의 경우에는 매매회수가 많기 때문에 슬리피지 & 수수료를 고려한다면 백테스트 결과와 실매매 결과가 차이가 날 확률이 높습니다.

 

많은 분들과 상담해본 결과, 대부분의 트레이더 분들이 단타 전략을 좋아하는 것을 알게 되었습니다.

하지만 저는 아직까지는 결국 장기적으로 큰 돈을 벌기 위해서는 스윙, 중기, 중장기 매매를 해야 한다고 생각합니다.

 

이상 오늘도 제 글을 읽어주셔서 감사합니다.

다음 글로 찾아뵙겠습니다 :)

 

 

 

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