가상화폐 시스템 트레이딩 - 현물 시스템3

안녕하세요 사십백입니다 :)

오늘도 역시나 제가 제 자산을 운용중인 전략을 소개해드리려고 합니다.

운용중인 전략중에서 자본 최대 감소폭 MDD가 제일 낮은 전략입니다.

하지만 MDD에 비해 절대 무시할 수 없는 수익률을 기록한 전략입니다.

 

중장기 추세를 활용한 매매이며, 큰 금액을 운용하기에 좋은 전략입니다.

분할매수, 일괄청산하는 전략이며 엄격한 손실관리가 적용되었습니다.

제가 운용중인 전략들 중에서 가장 공들여 만든 시스템입니다 ㅎㅎ

 

그럼 백테스팅 결과를 소개해드리도록 하겠습니다.

 

 

 

[전략 설명]

중장기 추세를 활용한 매매

 

[백테스팅]

 

거래별(매수, 매도 1세트)로 수수료 및 슬리피지 0.5% 를 적용

 

데이터는 실제로 거래할 거래소의 데이터를 사용 (빗썸)

 

X축 – 날짜

Y축 – 시작점 1, 자산이 몇 배가 되었는지를 나타냄 

(Ex. 100일 경우, 시작날짜 대비 100배가 되었다는 것을 의미)

 

 

Buy and Hold – 매수 후 보유 전략으로 해당 코인을 매수한 후에 매도하지 않는 전략, 

즉, 특정 기간동안 코인의 가격 변동률과 Buy and Hold 전략의 수익률은 같다. 

( Ex. 2017년 1000원이었던 코인이 2022년 10000원이 되었다면 

2017~2022년 Buy and Hold 전략 수익률은 900% 이며, 자산이 10배가 될 것이다 )

 

 

 

 

 

[ETH 백테스팅 결과]

 

기간 : 2017-01 ~ 2022-12

수익률 : 62,718%

(자산이 628배가 되었음을 의미)

 

2017년 1월부터 1000만원으로 시작했을 경우, 

2022년 12월에 62억 8천만원이 되었을 것임

 

최대 자본 감소폭 : -11.39%

 

 

 

 

62,718% 라는 수익률도 엄청나지만 무엇보다도 최대 자본 감소폭이 -11.39% 라는 것이 엄청난 전략입니다.

제 입으로 제가 짠 전략을 엄청나다고 말하기 좀 그렇긴 하지만...

제일 공들여 만들기도 했고, 가장 애정하는 전략입니다.

 

단점이 있다면 아무래도 현물을 거래하고 중장기 추세를 활용한 매매이다보니 하락장에서는 큰 수익을 내지 못 한다는 점입니다.

다만, 하락장에서의 코인 가격 하락율을 고려하였을 때, 잃지만 않는다고 해도 우수한 전략일 것입니다.

 

실제로 대하락장이었던 2018년도와 2022년도의 현물시스템3 수익률을 보겠습니다.

2018년도 수익률 : -2.4%

2022년도 수익률 : +4.34%

 

2018년도에 이더리움의 가격이 -90% 가 되었고,

2022년도에 이더리움의 가격이 -70% 가 되었음을 감안하면

 

현물시스템3은 꽤나 선방한 것을 알 수 있습니다.

 

다음에도 다른 전략으로 찾아 뵙겠습니다.

감사합니다.

 

 

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