가상화폐 시스템 트레이딩 - 현물 시스템1

현물 시스템1

 

 

[전략 설명]

단기 추세를 활용한 매매

평균적으로 2~7일정도 보유하고 매도하는 전략

 

 

[백테스팅]

거래별(매수, 매도 1세트)로 수수료 및 슬리피지 0.5% 를 적용

데이터는 실제로 거래할 거래소의 데이터를 사용 (빗썸)

X축 – 날짜

Y축 – 시작점 1, 자산이 몇 배가 되었는지를 나타냄 (Ex. 100일 경우, 시작날짜 대비 100배가 되었다는 것을 의미)

Buy and Hold – 매수 후 보유 전략으로 해당 코인을 매수한 후에 매도하지 않는 전략, 즉, 특정 기간동안 코인의 가격 변동률과 Buy and Hold 전략의 수익률은 같다. ( Ex. 2017년 1000원이었던 코인이 2022년 10000원이 되었다면 2017~2022년 Buy and Hold 전략 수익률은 900% 이며, 자산이 10배가 될 것이다 )

 

 

 

[BTC 백테스팅 결과]

 

기간 : 2014-01 ~ 2022-07

총 수익률 : 150,423% (자산이 1604배가 됨)

연 평균 수익률 : 134.8%

월 평균 수익률 : 7.37%

최대 자본 감소폭 : -21.78% (2014-07 ~ 2014-10)

최대 자본 감소기간 : 8개월 (2018-07 ~ 2019-03)

승률 : 44.49%

평균 손익비 : 4.21 (평균적으로 수익 %가 손실 %의 4.21배)

총 매매 횟수 : 254회

수익 횟수 : 113회

손실 횟수 : 141회

월 평균 매매횟수 : 2.47회

연 평균 매매횟수 : 29.64회

1회 수익 기댓값 : 11.24%

1회 손실 기댓값 : -2.67%

1회 매매당 수익 기댓값 : +3.53%

 

 

 

 

 

실제로 제가 자산을 운용중인 전략들 중 하나입니다.

코인 현물을 거래함에도 선물 거래 못지 않는 우수한 수익률을 보여주는 전략입니다.

2021년 1월부터 구동중인 전략이며, 실제 수익률도 백테스팅과 거의 동일하게 나오고 있습니다.

아무래도 슬리피지 및 수수료를 조금 넉넉하게 0.5%를 적용하여 그런듯합니다.

빗썸 거래소에서 구동중에 있으며, 빗썸 거래소는 기본적인 수수료가 0.25%이지만 수수료 쿠폰을 구매하여 적용하면 0.08% 정도에 거래가 가능합니다.

 

실제로 2022년도 대하락장에서도 손실을 보지 않았네요...ㅎㅎ

현물 시스템1이 앞으로도 좋은 수익을 내주었으면 좋겠습니다.

 

 

 

 

 

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