[4시간봉 전략] 선물시스템24 백테스트 성과 분석

전략을 찍어낼때마다 백테스트 성과를 포스팅하려고 마음 먹었는데 그게 마음처럼 쉽지가 않은 것 같다.

현재 운용중인 전략들에 대해서는 빠르게 포스팅을 해봐야겠다.

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사실 지금 포스팅하려고 하는 전략은 만든지가 몇 달 지나긴 했다.

4시간봉 전략이고, 비트코인 대상 전략이다.

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스윙 정도의 전략이라고 보면 될 것 같다.

숏 포지션은 진입하지 않고, 롱 포지션만 잡는다.

그래서 사실 2022년도 같은 경우에는 수익률이 높진 않다.

다만, 2022년도를 제외한 나머지 장에서는 높은 안정성과 괜찮은 수익률을 보여서 사용하기로 결정하게 되었다.

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최근에 꽤나 만족할만한 수익률을 기록한 전략이다.

비트가 빵 뜨는 움직임을 잘 잡아준다.

V자 반등도 우수하게 잘 잡아낸다.

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백테스트 결과는 다음과 같다.

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기간 : 2020-03-25 ~ 2023-06-25

수익률 : 4286.47%

총 매매 횟수 : 131

승률 : 37.4%

손익비 : 2.478

MDD : 23.32%

적용 수수료 : 0.1%

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바이비트 실제 수수료(시장가) : 0.06%

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3년 3개월만에 무려 4000% 이상의 수익률을 올린 전략이다.

누적 수익 곡선을 보면 알 수 있듯이, 평소에는 리스크 관리를 하다가 큰 추세를 크게 먹는다.

승률은 37.4% 이다.

대부분의 사람들은 승률에 집착한다.

승률이 좋으면 심리적으로 안정감이 드는 것은 맞다.

다만, 장기적으로 자산이 우상향하는 것이 목표 아닌가?

승률이 낮더라도 리스크 관리만 철저하게 잘 된다면 충분히 좋은 전략들을 만들어낼 수 있다.

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이 전략의 단점은 앞에서도 말했듯이 롱만 진입을 하기 때문에 하락장에서는 수익을 내기가 어렵다.

하지만 앞으로 길게 보았을 때, 상승장이 올 것이라고 예상이 되기 때문에 충분히 사용할만한 전략이라고 생각한다.

물론 조정은 몇 번 있을 것이다.

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월별 수익률

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최근에 트레이딩뷰 월별 수익률을 표시해주는 공개된 소스코드를 발견했다.

선물시스템24에 적용을 해보았다.

확실히 월별 수익률을 표시해주니 전략 선정이나 전략간 리밸런싱을 할 때도 조금 더 편한 것 같다.

매매를 전혀하지 않는 달도 꽤 있었다.

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총 매매한 달 : 41

손실인 달 : 9

매매하지 않은 달 : 10

수익인 달 : 22

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낮은 승률에 감춰져 있어 몰랐는데 월별로 보면 수익인 달이 손실인 달보다 오히려 더 많다.

심지어 손실인 달 + 매매하지 않은 달을 합쳐도 수익인 달이 더 많다.

물론, 수익이긴 하지만 약수익인 달도 많다.

수익 타이밍을 한 번 놓치면 그 해의 수익을 놓치는 경우가 있을만한 전략이다.

주기적으로 리밸런싱을 할지, 고정 금액으로 계속 박아놓을지는 고민을 해봐야겠다.

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6월 실매매 수익

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23.06.27 자정 기준으로 6월에 +800불정도 수익을 냈다.

23.06.13에 3000불 세팅 -> 2023.06.27 3800불

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수익률로 치면 26%정도 되는 것 같다.

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[23.06.13]

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3000불 세팅

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[23.06.27]

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