선물시스템22 백테스트 성과

안녕하세요 사십백입니다 :)

드디어 실제 자동매매 구동중인 15분봉 전략을 소개해드리게 되었네요 ㅎㅎ

확실히 짧은 분봉 전략의 매력은 거래 횟수가 비교적 많다는 점인 것 같습니다

아 이전 포스팅에서는 자신이 Over Trading 하고 있진 않는지 확인해보라고 말씀드렸는데 무슨 말인가 싶으실 수도 있을 것 같습니다...!

 

비교적 확실한 자리가 자주 나와준다면 거래 횟수가 많으면 많을수록 누적 수익률은 더 높아지겠죠!

확실하지 않은 자리에서 무리해서 포지션 진입하는 것을 경계해야 된다는 말씀을 드리고 싶었습니다 ㅎㅎ

 

추가적으로, 15분봉 전략은 거래횟수가 비교적 더 많은만큼 리스크 관리를 더 엄격하게 한 것 같습니다.

2022년 1월 ~ 2023년 4월까지의 기간동안 MDD가 20%정도로 제 기준에서는 충분히 용인할만한 수준인 것 같습니다.

당연히 MDD 대비 수익률도 보아야겠죠.

해당 기간동안 백테스트 수익률은 286.63% 이네요.

기간이 대략 15개월임과 MDD를 고려한다면 충분히 만족할만한 결과인 것 같습니다.

그렇기에 바로 자동매매 구동을 하였습니다 .... ㅋㅋㅋㅋ

운이 좋게도 구동하자마자 수익이 나긴 했는데 실제 자동매매 성과는 지금 공개하는 것보다는 나중에 실제 매매횟수가 많아지면 그 때 공개할 수 있도록 하겠습니다!

 

거래횟수는 총 309번입니다.

평균적으로 1~2일에 1번씩 매매를 했다고 보시면 될 것 같습니다~

사실 이 정도 수준이면 15분봉 전략치고는 매매횟수가 그렇게 많은 것은 아니죠.

다만, 레버리지를 사용할 수 있는 선물 시장 특성상 비교적 더 확률 높은 자리에서만 거래를 하여 수익률을 극대화하는 방법을 취할 수 있습니다.

결국 트레이딩은 확률과 리스크 관리의 싸움입니다.

구조적으로 파산하기 어려운 리스크 관리법을 사용한다면 시장에서 살아남을 것입니다.

시장에서 살아남는다면 수익은 따라온다고 생각합니다.

'강한 놈이 살아남는 것이 아니라, 살아남는 놈이 강한 것이다' 라는 말이 딱 맞는 것 같습니다.

 

 

[백테스트]

거래 대상 : BTCUSDT 선물

시간봉 : 15분봉

기간 : 2022-01 ~ 2023-04

수익률 : 286.63%

거래회수 : 309

평균 손익비 : 1.474

MDD : 20.47%

승률 : 52.1%

수수료 0.03% 적용

 

 

 

 

 

 

 

 

 

보통 다른 전략들은 수수료를 0.1%를 적용했는데 이 전략을 0.03% 를 적용하였습니다.

이 부분에 대해서 의문을 갖는 분들이 계실 것 같습니다.

이전의 4시간봉 전략들은 자동매매로 구현할 때 있어서, 시장가로 체결하게 설계를 하였습니다.

반면, 15분봉 전략을 수익 및 손실을 취할 때 실제 가격 움직임이 적고 레버리지를 사용하여 수익을 내기에 최대한 지정가를 사용하여 수수료를 아낍니다.

다시 말하면 15분봉 전략에서는 수수료 관리가 매우 중요합니다.

시장가로 체결을 하게 되면 수익을 낼 수 있는 전략도 손실이 될 수가 있는 것이죠.

 

수수료를 0.03% 로 설정한 근거를 말씀드리겠습니다.

저는 바이비트로 매매를 하고 있습니다.

바이비트의 시장가 수수료는 0.06% 이며, 지정가 수수료는 0.01% 입니다.

해당 전략의 승률을 보면 대략 50%정도임을 알 수 있죠.

거래횟수도 300회 이상의 횟수이므로 꽤나 신뢰도 있는 승률임을 알 수 있습니다.

 

수수료를 최대한 아끼기 위해서는 다음과 같이 체결할 수 있을 것입니다.

진입할 때 : 지정가로 진입 (0.01%)

익절할 때 : 지정가로 청산 (0.01%)

손절할 때 : 시장가로 청산 (0.06%)

 

포지션 진입을 했다면 익절하거나, 손절하거나 둘 중 하나겠죠.

진입 + 익절 => 0.01% + 0.01% => 평균 수수료 = 0.01%

진입 + 손절 => 0.01% + 0.06% => 평균 수수료 = 0.035%

 

진입 + 익절할 확률 : 대략 50%

진입 + 손절할 확률 : 대략 50%

 

평균 수수료 = 0.01% x 50% + 0.035% x 50% = 0.005% + 0.0175% = 0.0225%

 

해당 전략에서 기대할 수 있는 평균 수수료는 0.0225% 입니다.

다만, 손절시 시장가로 체결하는만큼 슬리피지가 발생할 수 있죠.

이에 따라 조금 더 여유로운 0.03% 로 설정한 것입니다.

물론 이것도 실제와 오차가 있을 수 있습니다만, 실제와 비교했을 때 성과가 어떤지는 나중에 리뷰해볼 수 있도록 하겠습니다 :)

 

 

오늘도 제 글을 읽어주셔서 감사합니다.

 

 

 

 

 

 

사십백